按止损反推仓位＋账户损失上限
风险管理 · 主观学习价值 90/100
为什么值得研究
最能直接改变下单行为的一项：先决定允许损失，再决定下多大，而不是先押仓位后找止损。它减少风险失控，不负责让入场信号变得赚钱。
原视频逻辑
作者给过1%–2%、2%、3%等不同单笔预算；部分视频同时给单日6%停止交易，并限制同一逻辑只再尝试一次。
可以转成规则的部分
研究时先统一风险口径：数量=风险预算÷（每单位止损损失＋每单位成本预留）。杠杆、保证金与名义仓位另算；多个相关头寸要合并计算风险。
仍依赖主观判断的部分
没有总组合敞口、极端滑点、资金费率、最小下单量与连续亏损情况下的减仓制度。作者的具体比例不是适合所有人的参数。
如何检验优势
固定同一组入场信号，对比固定数量与固定风险预算的净收益分布、最大回撤、最差连续亏损；不能只看最终收益。
现有证据
风控逻辑可由损失算术支持；不构成盈利信号的实证。